Данила через друга Немца снимает маленькую комнатку в квартире ветерана-алкоголика. Виктор, почуяв неладное, решает привлечь в дело Данилу и просит совершить убийство за него. Данила берётся за дело, успешно выполняет работу по убийству Чечена на его (Чечена) собственном рынке, но попадает в засаду, устроенную людьми Круглого. В результате раненый Данила с трудом уходит от погони, забравшись в грузовой трамвай. Вагоновожатая, девушка Света, помогает ему скрыться. Раненого Данилу выхаживает Немец, и тот, вскоре оправившись, отправляется искать Свету, чтобы отблагодарить её за спасение. Впоследствии он закручивает с ней роман, несмотря на то, что она замужем, хотя муж её регулярно избивает. По ходу Данила не забывает посетить концерт «Наутилиуса» со Светой, где он случайно встречает Кэт и та оставляет ему свой номер телефона.

На следующий день, придя домой к Свете, когда её ещё не было, он решил подождать в квартире, но вместо Светы домой пришел её муж, которого Данила предупредил, что если увидит его здесь еще раз, то убьёт. Из за испорченного настроения Данила звонит Кэт и решает попробовать на вкус тусовой жизни. Кэт, которую интересует только тусовка и деньги, тащит Данилу в клуб. После дискотеки они отправляются на частную квартиру, где забивают не один косяк и где Данила знакомится ближе с французом-иностранцем, которому он, в порыве опьянения, рассказывает, что станет со всей «их» «Америкой». Минутами позже Кэт предлагает расплатиться с Данилой ночью любви, так как не намерена отдавать ему сдачу с щедрой платы за организованный тусовый отдых.

Следующим похмельным утром у Данилы звонит телефон: Виктор просит Данилу выполнить ещё один заказ, и ради «заболевшего» брата главный герой снова соглашается. Для выполнения дела к нему присоединяются люди Круглого, вместе с которыми он берет в заложники криминального должника. В это же время этажом выше коллектив питерского андеграунда празднует чей-то день рождения, один из гостей — режиссер Степан — ошибся этажом и напоролся на засаду, и, так как теперь он является нежеланным свидетелем, бандиты берут в заложники и его. Также через некоторое время по пути на день рождения в дверь к Даниле стучит сам его кумир — Вячеслав Бутусов, которого Багров узнаёт, что спасает Бутусова. Заинтересованный появлением Бутусова Данила поднимается на этаж выше и попадает на день рождения, где видит множество известных в узких кругах лиц, и на него сходит умиротворение, так что он решает убить не режиссера Степана, как собирались сделать бандиты, а защитить его, убив бандитов и тем самым открыв охоту со стороны организованной преступности на своего брата Виктора (который наказан поделом, так как по плану Татарина, сами бандиты должны были убить Данилу после этой акции, а не он их). После этого на Данилу открывается охота со стороны людей Круглого, один из бандитов (Крот) недалеко от его дома пытается устроить ему засаду и убить его. Однако Данилу от пули чудом спасает плеер, и ответным выстрелом он убивает бандита.

Круглый тем временем успевает посетить Свету, для устрашения и большей разговорчивости перед допросом его люди её избивают и насилуют (сам Круглый цинично комментирует происходящее русскими пословицами). Основываясь на полученной информации, Круглый берет в заложники Татарина на его же квартире, угрожая расправой, в случае, если Виктор не приведет к ним Данилу и не вернет деньги. Виктор звонит брату якобы с тем, чтобы тот пришел за вознаграждением, но Данила понимает, что его брата заставляют позвать его. Вооружившись обрезом, который он смастерил из ружья, купленного у соседа-алкоголика за $200, он приходит на квартиру к брату и убивает Круглого с его людьми. Его брат плачет у Данилы на груди слезами горького сожаления. Данила не держит зла на него, так как любит своего брата, и понимает что Виктор предал его под страхом смерти. Данила считает, что брат стал слабым под влиянием денег и большого города, поэтому прощает ему предательство.

В результате Данила, забрав деньги, причитающиеся ему за выполнение заказного убийства на рынке и в квартире, и простившись с братом, благоразумно покидает город. В финале картины главный герой прощается с теми, с кем успел познакомиться в Питере ближе всего. Он приходит к Светлане, чтобы взять её с собой, однако застаёт её вместе с мужем, избивающим её. Данила калечит его выстрелом в ногу. Света видит, что из-за Данилы её не только избили, изнасиловали, но и покалечили мужа. Она говорит, что не любит Данилу и просит уйти, проявив сострадание к мужу. Данила уходит, оставив новый диск «Наутилуса» и деньги на лечение мужа. Он встречается с Кэт в «Макдональдсе», но та мало обеспокоена отъездом Данилы из Питера, так как он для неё не является особенным человеком, а всего лишь одним из многих, кто за неё платил. Данила встречается с Немцем, рассуждает с ним о влиянии большого города на людей, а затем навсегда прощается, поблагодарив Немца за всё. Данила уезжает на попутке в Москву.

В коридорах останкинского телецентра Данила встречает Ирину Салтыкову, но не узнаёт в ней знаменитость (в отличие от встреченных им ранее Леонида Якубовича и Валдиса Пельша, которые играют в этом фильме эпизодические роли — камео). После передачи Данила отдыхает со своими друзьями в бане, где один из них — Константин Громов (Александр Дьяченко), работающий охранником в николаевском банке, — сообщает о проблеме, возникшей у его брата-близнеца Дмитрия (Александр Дьяченко), спортсмена-хоккеиста NHL — нечистый на руку американский бизнесмен Мэнис (Гари Хьюстон) при помощи кабального контракта забирает все деньги, которые тот зарабатывает. Константин говорит, что будет просить руководителя своего банка Белкина (Сергей Маковецкий) поговорить с американцем. После встречи с Белкиным Константина убивают чрезмерно ретивые помощники банкира, неправильно истолковав его указание «просто разобраться».

Тем временем к Даниле приезжает его брат Виктор (Виктор Сухоруков). Данила решает отомстить за смерть друга, однако его план убить Белкина меняется. Он видит выступление его сына на школьном утреннике и решает, что такого парня нельзя оставить без отца. Угрожая оружием, он выпытывает от Белкина всю информацию об американце, который, как выяснилось — крупный заокеанский криминальный авторитет. Данила решает восстановить справедливость: поехать в США, чтобы вернуть деньги брату убитого друга.

Попутно Данила начинает активно флиртовать с Ириной Салтыковой. Её охранник Борис, служивший в Афганистане десантником, относится к Даниле с некоторой симпатией. Образ жизни певицы Даниле кажется слишком разгульным, поведение — самовлюблённым, музыку Салтыковой он считает ненастоящей, тем не менее между Данилой и Салтыковой развиваются любовные отношения.

Белкин предупреждает американца Мениса об опасности, рассказывая ему про инцидент с Данилой. Одновременно Белкин пытается отыскать Данилу, привлекая для этого службу безопасности и свои криминальные связи. У подъезда высотного дома на Котельнической набережной, где по сюжету фильма проживает Ирина Салтыкова, Данилу поджидают трое бандитов на джипе «Grand Cherokee», присланные Белкиным. Узнав от охранника Ирины о засаде, Данила вступает в бой с бандитами первым. Затем вместе с братом пытается на автомобиле уйти от погони. В одном из дворов столичного района Хитровка брат Данилы расстреливает джип с бандитами из пулемёта «Максим».

При помощи Ильи Сетевого (Кирилл Пирогов), третьего друга Данилы по Чечне, он и его брат получают паспорта, визы и отправляются в США разными самолётами в разные города (один — в Чикаго, другой — в Нью-Йорк). Из-за этого их упускают и посланные Белкиным бандиты, и украинская мафия в США, которой тоже поручили поймать Багрова. Данила вначале говорит Салтыковой, что едет в Тульскую область, затем — что он якобы находится в Бирюлёво (район на юге Москвы), и прослушивающие его телефон бандиты отправляются по ложному следу.

Не встретив брата в положенное время, Виктор начинает разгульную жизнь: пьёт пиво на улице, дерётся с полицейским, затем отбирает у него пистолет. Данила тем временем вынужден добираться до Чикаго автостопом, так как купил на Брайтон-Бич у сомнительного продавца-еврея за 500$ старый и неисправный «Cadillac», сломавшийся на полпути. Он знакомится с Беном Джонсоном — шофёром-дальнобойщиком. На въезде в Чикаго случайно встречает Дашу, русскую проститутку, под псевдонимом «Мэрилин» работающую на чернокожего сутенёра.

В Чикаго Данила отправляется на поиски Дмитрия Громова, и случайно попадает под колёса спешащей на работу афроамериканской телеведущей Лайзы Джефри (англ.). Та, вместо того, чтобы вызвать «скорую», опасаясь опоздать на эфир своей телепередачи, отвозит его к себе домой. После работы телеведущая возвращается домой, где выспавшийся Данила вступает с ней в интимную связь. Найдя Дмитрия, который не слишком рад встрече, Данила узнаёт у него адрес американского бизнесмена. Однако Данила не может найти своего брата и решает разыскать Дашу, для чего ему приходится идти в опасный этнический район, где живут одни афроамериканцы. Он просит её организовать встречу с торговцем оружием. При помощи самопального пистолета он тяжело ранит торговца и завладевает настоящим оружием. Затем убивает сутенёра и сопровождавших его афроамериканцев, решивших при помощи оружия выяснить отношения с Дашей у неё дома. После этого Данила вместе с Дашей наконец встречает своего брата. Во время беседы у костра на берегу озера Мичиган, куда герои фильма отправились наловить и сварить раков, Данила предлагает лететь Даше домой в Россию.

Данила убивает бандитов в принадлежащем американцу клубе, а его брат расстреливает украинских мафиози, одного из них — в туалете со словами: «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите». Затем Данила по пожарной лестнице проникает в небоскрёб, где находится офис Мэниса, при подъёме наговаривая детский стишок, услышанный от сына Белкина и попутно расстреливая несколько незнакомых ему американцев. Отыскав Мэниса, он сразу же убивает неизвестного ему человека, беседовавшего с мафиози. Затем по-русски задаёт ему философские вопросы о силе и справедливости и сам же на них отвечает, цитируя слова Александра Невского из одноименного советского кинофильма («Сила — в правде»), попутно играя с самим собой в шахматы, а затем требует у Менниса деньги Дмитрия Громова. Отобранные деньги Данила возвращает брату погибшего друга — тот благодарит Данилу, но начинает говорить о набежавших процентах. Данила намекает ему, что американская жизнь сделала его другим. («Так на брата похож…»).

Виктор попадает в руки полиции. Несмотря на то, что ему грозит обвинение в убийстве и нападении на полицейского, он выглядит бодро и заявляет, что рад остаться в Америке и планирует в ней жить после освобождения из тюрьмы. Данила решает лететь домой вместе с Дашей.

Данила с Дашей приходят в квартиру к Лайзе Джефри и звонят шофёру-дальнобойщику Бену с просьбой помочь им. Тот отвозит их под видом пассажиров первого класса в аэропорт на лимузине, опасаясь, что их уже вовсю разыскивает полиция. Даниле и Даше удаётся сесть на самолёт «Аэрофлота». Данила звонит Салтыковой и просит заказать столик в престижном московском ресторане «Метрополь» на четырёх человек. Под песню «Прощальное письмо» («Гудбай, Америка») в исполнении детского хора и группы «Наутилус помпилиус» самолёт вылетает в Москву.